Le Musée ethnographique de Belgrade a été fondé en 1901, suite à la séparation du département d'ethnographie du Musée national. Divers objets ethnographiques — ustensiles en terre cuite et en métal, bijoux, amulettes, objets en verre et textiles, armes, outils, œufs de Pâques et autres pièces de musée — ont été transférés à la Fondation Stevča Mihailović, constituée par ce dernier dans son testament précisément à cette fin. Ces objets avaient été rassemblés lors de recherches sur le terrain menées dans la Serbie de l'époque ainsi que dans les pays voisins où vivait la population serbe. La première exposition permanente du musée a été inaugurée en 1904, à l'occasion des célébrations du centenaire du Premier soulèvement serbe.
Depuis 1953, le Musée ethnographique de Belgrade est installé dans le bâtiment de l'ancienne Bourse de Belgrade, sur la place des Étudiants (Studentski trg). Le musée se consacre à l'étude de la vie et de la culture populaires du peuple serbe ainsi que de celles des autres peuples vivant à ses côtés ou dans son voisinage. Ses collections comprennent plus de 50 000 objets, auxquels s'ajoutent plus de 70 000 autres pièces — photographies et négatifs, documents d'archives et œuvres d'art — illustrant la vie populaire. Le Musée ethnographique de Belgrade dispose d'une bibliothèque spécialisée en ethnologie et en anthropologie, riche de plus de 70 000 ouvrages et documents. Depuis 1992, le programme régulier du musée inclut le Festival international du film ethnologique et, depuis 2010, l'établissement abrite également le Centre pour le patrimoine culturel immatériel de Serbie.
